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Les stress tests (ou simulations de crise) complètent les modèles traditionnels de gestion des risques, comme ceux basés sur la Value-at-Risk, par exemple. Ils permettent notamment d’analyser les répercussions des éléments micro- et macro-économiques sur le portefeuille d’une banque et d’élaborer des stratégies de prévention. Cependant, ces stress tests représentent également un défi non négligeable pour l’infrastructure d’un établissement financier en termes de consolidation et d’agrégation de ses données.
La nouvelle solution FERNBACH FlexFinance Analytix aide les banques à gérer ce défi en leur permettant d’effectuer des stress tests réguliers ou ponctuels, et de créer un aperçu global des conséquences possibles d’événements néfastes pour la banque...
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