|
Si de nombreux pargnants se tournent actuellement vers les Sicav
comme moyen de placement, il reste nanmoins difficile pour le profane
de se faire une ide des performances de ce type d'actif compte
tenu des risques qui y sont lis. Aux cts de la mesure
traditionnelle du risque (cart-type s et coefficient b des statisticiens),
deux concepts diffrents font leur apparition dans la presse financire
pour classer les performances des Sicavs corriges du risque : l'un
issu de la thorie des prix d'arbitrage : l'analyse multi-factorielle;
l'autre issu de la mesure du risque des salles d'arbitrage : la “Value
at Risk”.
La performance d'une Sicav se mesure naturellement par la...
|