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L’entrée en vigueur de Solvabilité 2 est maintenant imminente et les derniers calibrages sont en cours de finalisation. En particulier, sur le pilier 1, en ce qui concerne le calcul du SCR Marché, et plus précisément du SCR Action, l’indice actions sous-jacent au calcul du mécanisme d’ajustement symétrique, plus communément appelé «dampener», fait l’objet d’ITS (Implementing Technical Standards) publiés par l’EIOPA fin 2014 et en consultation publique jusqu’au 2 mars 2015.
Rappelons tout d’abord que la règlementation Solvabilité 2 impose aux compagnies d’assurance de détenir un montant de capital règlementaire – ou SCR pour Solvency Capital Requirement - pour couvrir les différents risques auxquels elles sont exposées.
Dans le sous-module SCR Marché,...
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