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Les prochains accords sur la définition du capital réglementaire des banques, dénommés communément Bâle II, ont introduit une charge spécifique pour le risque opérationnel. Que recouvre cette notion ? Quels évènements sont couverts par cette définition ? Le Comité de Bâle a déjà travaillé sur la catégorisation des événements de pertes et spécifié qu’un minimum de trois années de données historiques est requis pour se conformer à l’approche fondée sur la mesure interne et des méthodes quantitatives plus avancées.
Force est de constater aujourd’hui qu’une longue et périlleuse tâche s’annonce eu égard à la collecte des données de pertes au sein de chaque institution financière. En effet, l'éventail des données est considérablement étendu...
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