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Mensuel de janvier 2019 - Banques

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Modèle de risque de crédit, vers une nouvelle ère
Par Thomas REMETTER, Senior Manager Risk Advisory et Alan PICONE, Partner Risk Advisory, KPMG Luxembourg   Depuis une décennie les banques ont développé des approches pour la gestion du risque de crédit. Celles-ci sont en partie soutenues par des modèles de risque de crédit utilisés dans des contextes règlementaires, comptable ou pour l’octroi de crédits. Historique-ment, les modèles dits complexes n’étaient utilisés que par une tranche de la population bancaire. Cependant, certaines observations décrites ci-dessous laissent à penser que nous entrons dans une nouvelle ère où la notion de modèle devient plus centrale dans les processus de gestion du risque de crédit.   La notion de modèle de risque de crédit étant assez vague, nous définissons ici cette...
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