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Mensuel de février 2008 - Hedge Funds

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Gestion des risques et analyse quantitative des hedge funds
Par Gabriel CATHERIN (Portfolio Manager, Kredietbank Luxembourg) La gestion des risques et l’analyse quantitative sont classiquement basés sur l’hypothèse de normalité des rendements ce qui sous-entend une symétrie des rendements à la hausse et à la baisse. Alors que cette hypothèse semble être vérifiée dans le cas des indices boursiers classiques et des indices obligataires, la situation est différente lorsqu’on considère des fonds alternatifs. Étant donné que les gérants de hedge funds ont un objectif de rendement absolu, ils vont appliquer une stratégie de placement diversifiée et vont intervenir de façon opportuniste sur divers marchés, comme par exemple les marchés actions, de taux, matières premières, devises, etc., les rendements sont donc...
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