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Dans le cadre du projet de Directive Européenne CAD III et des nouvelles publications sur les « Sound Practices » (publiées en janvier 2003) dans le domaine de la gestion du risque opérationnel, un certain nombre d’allégements ont été publiés relatifs aux conditions d’utilisation de l’approche avancée AMA. Ces allégements ont certainement été le fruit, d’une réflexion visant à permettre aux banques d’établir elles-mêmes leurs modèles, sans contrainte et sans référence vers des modèles tels que ceux du risque crédit.
Dans le cadre du CP2 (document de consultation publié en janvier 2001), issu du Comité de Bâle concernant l’approche AMA du risque opérationnel, il était prévu d’identifier la probabilité de l’événement (PE), la perte en cas de survenance de l’événement ...
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