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Publication du cahier d’études 75 de la BCL
Auteurs: Xisong Jin et Francisco Nadal De Simone
Cette étude apporte une contribution à la littérature actuelle ayant trait aux aspects temporels et transversaux du risque systémique propre à l’activité de crédit. L’objectif est de développer un cadre intégré permettant à la fois d’identifier à temps les perturbations exogènes susceptibles d’accroître le risque de crédit, de générer un indicateur capable de signaler l’accumulation des déséquilibres endogènes et propres au secteur bancaire, de prendre en considération les interdépendances entre les établissements de crédit et, enfin, de réaliser des projections robustes de probabilités de défaut (PDs)...
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