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Le Comité de Bâle sur la supervision bancaire a publié le 22 juillet 2008 deux documents consultatifs («Guidelines for Computing Capital for Incremental Risk in the Trading Book» et «Proposed Revisions to the Basel II Market Risk Framework»), proposant des révisions quant au traitement prudentiel du portefeuille de négociation prudentiel. Ainsi, le Comité de Bâle propose d’introduire une exigence en fonds propres pour couvrir les risques supplémentaires («incremental risk charge») pour les établissements de crédit utilisant un modèle interne pour le calcul des exigences en fonds propres pour le risque spécifique et qui sont, d’une part, le risque de défaut et risque de migration de la qualité de crédit ainsi que, d’autre part, les autres risques de variations significatives des prix des...
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