Recherche
S'identifier
mardi 22 novembre 2016
Tous les titres

 

Fax du mardi 22 novembre 2016 - Tous les titres

go back Retour << Article précédent     Article suivant >>

 

CACEIS : EDHEC-Risk Institute propose une nouvelle approche dynamique pour mesurer l'exposition au marché des portefeuilles actions

Les modèles multifactoriels sont des outils standards d'analyse de la performance et du risque des portefeuilles actions. Outre l'impact des facteurs ordinaires, les gérants de portefeuilles actions analysent également comment les attributs propres aux actions peuvent expliquer les différences observées entre divers actifs et portefeuilles en matière de performance et de risque.   Dans sa nouvelle publication, Multi-Dimensional Risk and Performance Analysis for Equity Portfolios, EDHEC-Risk Institute envisage une approche originale face aux pratiques d'investissement classiques qui considèrent les attributs comme des facteurs et aborde la meilleure façon d’analyser de manière cohérente la performance et le risque des portefeuilles actions au travers de multiples critères...
Cette page n'est accessible qu'aux abonnés payants.
Veuillez vous identifier si vous êtes abonnés à la consultation de nos archives.
Nous vous invitons à souscrire un abonnement, ou à prendre contact avec nous.

This page is only accessible to paying subscribers.
Please identify yourself if you have subscribed to the consultation of our archives.
We invite you to take out a subscription, or to contact us.