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Auteur : Xisong Jin
Depuis la crise financière, le monde académique et les régulateurs ont accru leurs efforts afin de développer la palette d'outils disponibles dans le domaine de l'analyse macroprudentielle et notamment les mesures du risque systémique.
Dans ce cadre, la plupart des méthodologies développées sont basées sur des données de marché, telles que les marchés d'actions, obligataires et des produits dérivés, qui permettent de suivre au plus près l'évolution du risque systémique. Néanmoins, ces données ne sont pas toujours disponibles car un nombre important d'entités ne sont pas publiquement cotées et ne déclarent que des données bilantaires.
Les mesures de risque qui s'appuient sur la règle de comptabilisation à...
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