|
Auteurs : Alban Moura et Kyriacos Lambrias
L'adoption de modèles d'équilibre général dynamiques et stochastiques (modèles DSGE, en abrégé) par les banques centrales et autres institutions publiques s'est développée au cours des dernières 15 années. Cette classe de modèles constitue un cadre particulièrement adapté à l'analyse des politiques économiques, de par leur nature structurelle et leur traitement cohérent des anticipations du secteur privé.
En effet et par opposition avec les modèles macro-économétriques traditionnels, les modèles DSGE sont construits en accord avec la théorie microéconomique. En particulier, ils caractérisent la dynamique agrégée de l'économie à partir du comportement de plusieurs types d'agents (ménages, entreprises,...
|