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jeudi 14 mars 2019
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Fax du jeudi 14 mars 2019 - Tous les titres

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De l’alternance des marées sur les marchés obligataires

Par Guido BARTHELS, Senior Portfolio Manager, Ethenea   Article écrit le 11 mars   La liquidité des obligations d’entreprise sur les marchés financiers peut s’apparenter aux va-et-vient de la mer pendant les marées. Toutefois, ces dernières se distinguent des marchés obligataires sur un point essentiel : le calendrier des marées, qui indique précisément l’amplitude de la marée à n’importe quel moment, n’importe où dans le monde. Même lorsqu’on ne dispose pas d'un tel calendrier, quelques connaissances de base et une calculette suffisent à déterminer le niveau de la mer, dans la mesure où les liens de causalité sont bien connus.   Malheureusement, ce n’est pas le cas quand il s’agit de la liquidité des...
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