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lundi 7 octobre 2013
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Fax du lundi 7 octobre 2013 - Tous les titres

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Les indicateurs de risque de marché

Nous connaissons tous l’importance de l’allocation d’actifs dans la détermination de la performance des portefeuilles (plus de 90%), alors que la sélection de titres et le market timing ne jouent que pour une fraction résiduelle. Néanmoins, même si cette prise de conscience est de plus en plus communément répandue, les méthodes pour y parvenir sont bien diverses. Finalement, deux approches s’opposent, que nous pouvons qualifier, pour l’une de discrétionnaire, et pour l’autre de systématique. Si l’on schématise, le processus discrétionnaire d’allocation d’actifs repose traditionnellement sur des décisions d’allocations en provenance d’un comité d’investissement, auquel participent économistes, analystes et gestionnaires de portefeuilles. De son côté, une méthodologie systématique délivre...
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