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Auteur: Štefan Rychtárik
Dans cette étude l’auteur a essayé de développer une méthodologie susceptible de qualifier le risque de liquidité et de l’appliquer au système bancaire luxembourgeois. Compte tenu de la dynamique qui caractérise le risque de liquidité, l’approche consiste en une analyse par scénarios. Dans un premier temps, il a introduit quatre ratios de liquidité qui reflètent la diversité des activités bancaires, mais aussi l’hétérogénéité des facteurs sous-jacents au risque de liquidité et propres au secteur bancaire luxembourgeois. Ces ratios couvrent le risque résultant de plusieurs sources, notamment le volume et la composition des actifs liquides, la volatilité des dépôts des ménages, des entreprises et des fonds d’investissement, la structure et l’ampleur des...
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